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[置顶] 一个alpha量化的开源项目--Signal_Report_Platform(单因子测试报告)

目前,网上其实有很多量化的回测平台,比如之前笔者写过教程的backtrader和pyalgotrade,当然还有大名鼎鼎的zipline。但是值得注意的是,这些其实某种意义上是一个回测平台,如此而已。如果做cta,可能就足够了,但是如果是要做多因子策略的话,这种回测平台可能只是整个体系当中的一个小小的部分。基于这样的原因,所以打算在闲时写一个多因子策略的量化平台。目前刚开始起步,先从单因子测试开始...
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python的一些细节(3)

1.函数的frozen技术from functools import partial def my_fun(st1,st2,st3,st4): print st1+st2+st3+st4 frozen_fun = partial(my_fun,'er') frozen_fun('a','b','c') frozen_fun_2 = partial(my_fun, st4='er') ...
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python的numba加速

之前笔者写过一个pypy的加速方法,可以参阅笔者之前的文章:/qtlyx/article/details/78078636        但是这一方法中,我们有一个很不现实的要求,就是所有的python代码都要求是python build-in的库来写。今天,我们使用另外一种jit加速的方法,虽然本质上是一样的,但是其实更加好用,因为支持使用别的库,只要我们...
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vn.py初试(一)

近来忙于毕业找工作,也不知道能不能继续在量化界混了。周末比较闲,抽空研究了一下vn.py。有人说,为什么学那么多的回测平台呀。其实我个人觉得,做cta的话,两个回测平台还是要的,这样,当你的策略出现和你预计不符,而你有无法在代码逻辑层面找到问题的时候,你就可以用另外一个平台试一下,来看看到底是你的策略本身就不行,还是你的代码有着当前水平无法察觉的问题,甚至,可能回测平台本身存在一个bug。所以笔者...
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多因子模型之组合构建与优化器(下)

1.不等式约束前面我们讨论了等式约束下的情况,那么如果有不等式约束呢?比如,我们不能做空股票,那么就要求每一个股票的权重都要大于1,或者对于特定的股票我们给予特殊的权重的设定等等。 这里,我们就假设我们设置两个不等式约束: 不能做空 股票s2的权重要要大于等于0.1. 这个时候,我们的约束条件就是: subjectto.A′x≤bsubject to. A^{'}x \leq b 其中,...
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多因子模型之组合构建与优化器(上)

根据多因子模型,或者说alpha策略的开发顺序,我们应当是按照:因子--》alpha 模型--》风险模型--》组合构建 这样几个模块来的。今天来说说组合构建这个事。        组合构建是在你有了alpha模型和风险模型之后,也就是说,你现在可以预测股票的收益和股票的风险了。那么我们怎么构建组合呢? 大概有这么几种方法:        a.根据alpha模型,选择前面N个预测收益高的股票,然后权...
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python程序的pypy加速

我们知道,python作为一种几乎是脚本语言的语言,其优点固然有,但是其有一个最大的缺点,就是运行速度没有办法和c,c++,java比。最近在些一些代码的时候也是碰到了这样的问题。具体而言,python想提速度,基本思路是两个,有个就jit技术,在python中比较好用的就是pypy;另外一种就是先分析代码速度瓶颈,然后把性能瓶颈用c或者别的语言写成模块,让python调用。后面一种方法其实也存在...
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多因子模型之因子(信号)测试平台----python中Pandas做处理时内存节省的技巧

之前看到过一篇文章,讲的就是如何在使用pandas的时候降低内存的开销。笔者亲自尝试了一下,发现确实不错,但是也会有很多问题,譬如,一些第三方包(例如statsmodels、alphalens等)的运算要求数据就是float64类型的,这使得我们很尴尬呀。    不管怎么样,如果我们自己处理数据的时候,或者第三方包支持的时候,这一系列方法还是很有用的。1.查看dataframe占用空间    例如...
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多因子模型之因子(信号)测试平台----alphalens(四)

接下来,还剩下最后一部分的单因子分析,就是换手率的分析。当然,我们要知道,这仅仅是三个主要部分,后续我们可能会增加几个观察的指标。         1.换手率概括表         上图是turnover的分析表。由于实际交易中,我们是有手续费的,所以,对于因子而已,我们不希望因子打分很不稳定。换句话说,如果一个因子,今天给一个股票打了很高的分,明天就打很低的分。这样造成的结果就是,我们对...
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多因子模型之因子(信号)测试平台----alphalens(三)

今天,我们讲alphalens下一个重要的因子测试的输出部分,Information Analysis,也就是,信息的分析。听起来有点抽象。那么,我们开始吧。         首先,讲一个主动投资组合管理的第一个定理,叫做fundmental law,其形式就是:IR = IC * Breadth**0.5 我们知道,IR就是information ratio,是一个衡量基金经理对信息处理、分...
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多因子模型之因子(信号)测试平台----alphalens(二)

今天这一个部分,我们要用到另外一个python的大杀器,notebook,现在叫做jupter notebook。大家如果装了anaconda的话就会有这个的。         大家在命令窗口中把目录切换到工作目录就可以了。         回车之后就可以启动notebook了。         为什么我们今天要在notebook里面编程,而不是继续在pycharm上面呢?原因就是图...
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多因子模型之因子(信号)测试平台----alphalens(一)

之前,我们计算了revs10这个因子,并且对其进行了去极值、标准化、和行业中性。 计算因子,并合理处理是单因子测试的第一步,我们必须有正确、合理的因子值,才会有有意义的结果,否则就是garbage in, garbage out。         对于单因子测试,quantopian有一个很好的开源的python工具,就是alphalens,当然,如果我们想做一个让自己满意的单因子回测平台的话...
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多因子模型之因子(信号)测试平台----因子值的处理(二)

我们知道,一个因子值的处理大致分为三个步骤,去极值、标准化、中性化,上次我们对因子值进行了去极值和标准化,这一次,我们主要讲一讲中性化,也就是neut。         neut分为行业中性和风格中性两种。行业中性很好理解,我们知道,一个因子在不同的行业间不一定有可比性。譬如资产权益比,也就是杠杆率。显然,有的行业杠杆率很高,比如房地产行业,而有的行业则杠杆率不高,比如传统机械制造行业。再比如P...
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多因子模型之因子(信号)测试平台----因子值的处理(一)

在前面一节,我们成功计算出来了因子值。 在开始今天的内容前,我们要先了解几个概念。许多书本上,可能不会这样讲,这个仅仅是笔者的一些感悟。 0.几种factor         先来弄清楚笔者自己总结的factor的生命周期 1)raw facto         raw factor就是上一次我们计算出来的factor,没有什么可以更多的解释的。 2)Winsorized-raw...
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多因子模型之因子(信号)测试平台----计算因子值

近一个半月疯狂的接触多因子模型,其中对于单个因子的回测,是最熟的。而对于单个因子,或者叫做signal(这一系列文章后续都这么叫),是多因子模型的基础。当然,如果你认为,世界上没有alpha,那么只要bet style或者industry就可以了,也不需要寻找alpha。 1.我们开始的数据 这一系列的教程,我们将从一个因子开始,最简单的因子,revs10,也就是,十天收益率。这个教程,注重的...
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